Simulationen zu Behavioral Alpha & Anlageausschuss

Mittels Behavioral Alpha überdurchschnittliche Kapitalerträge generieren und bessere Entscheidungsfindung in Anlageausschüssen

Zielsetzung

Wie lassen sich auch heute noch überdurchschnittliche Kapitalerträge generieren? Verhaltenswissenschaftliche Ansätze haben in der Finanzmarktökonomik viel Aufmerksamkeit erfahren, aber noch werden diese in der Praxis zu wenig genutzt und es verbleibt eine Kluft zwischen Wissen und Handeln. Diese zu schließen verspricht Wettbewerbsvorteile, insbesondere im Bereich Investitionsentscheidungen, wo viele andere „Alpha-Quellen“ schon ausgeschöpft wurden. Ziel des ersten Tages wird es sein, „Behavioral Alpha“ zu erkennen und optimal zu nutzen.
Am zweiten Tag geht es mittels wettbewerbsbasierter Simulation eines Anlageausschusses darum, sich die Erfolgsfaktoren einer Teamentscheidung zu erarbeiten. Ziel ist es, eine dauerhafte Optimierung möglichst evidenzbasierter Entscheidungsfindung in Portfoliokonstruktion- und management zu erreichen, unter Berücksichtigung von Faktoren wie der Ambiguitätstoleranz des einzelnen Mitglieds, der Teamzusammensetzung und der Entscheidungsarchitektur.
An beiden Tagen wird theoretisches Wissen mit praktischen Simulationen verknüpft, um Erlerntes direkt erfahrbar zu machen und so besser zu verankern.
Die Inhalte des ersten und zweiten Tages sind thematisch kompatibel, werden aber unabhängig voneinander behandelt, insofern besteht die Möglichkeit, sich nur für einen von beiden Tagen anzumelden.

Datum Uhrzeit Ort
28.03.2019 bis 29.03.2019 jeweils 9.30 bis ca. 17.30 Uhr Eschborn / Ts.
Ansprechpartner
Ansprechpartner
Christina Wolff
Tel.: +49 69 2732 554
c.wolff@wmseminare.de
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